This book gives an authoritative overview of the literature on non-stationarity, integration and unit roots, providing direction and guidance. It also provides detailed examples to show how the techniques can be applied in practical situations and the pitfalls to avoid.
€96.29
Mục lục
List of Figures Symbols and Abbreviations Preface An Introduction to Probability and Random Variables Time Series Concepts Dependence Convergence An Introduction to Random Walks Brownian motion: Basic Concepts Brownian Motion: Differentiation and Integration Some Examples of Unit root Tests Glossary References
Giới thiệu về tác giả
KERRY PATTERSON is Professor of Econometrics at the University of Reading. His research interests include Time Series Econometrics and Macroeconomics.
Mua cuốn sách điện tử này và nhận thêm 1 cuốn MIỄN PHÍ!
Ngôn ngữ Anh ● định dạng PDF ● Trang 277 ● ISBN 9780230248458 ● Kích thước tập tin 2.8 MB ● Nhà xuất bản Palgrave Macmillan UK ● Thành phố London ● Quốc gia GB ● Được phát hành 2010 ● Có thể tải xuống 24 tháng ● Tiền tệ EUR ● TÔI 4968053 ● Sao chép bảo vệ DRM xã hội
Thêm sách điện tử từ cùng một tác giả / Biên tập viên
13.567 Ebooks trong thể loại này
