This book gives an authoritative overview of the literature on non-stationarity, integration and unit roots, providing direction and guidance. It also provides detailed examples to show how the techniques can be applied in practical situations and the pitfalls to avoid.
€96.29
Содержание
List of Figures Symbols and Abbreviations Preface An Introduction to Probability and Random Variables Time Series Concepts Dependence Convergence An Introduction to Random Walks Brownian motion: Basic Concepts Brownian Motion: Differentiation and Integration Some Examples of Unit root Tests Glossary References
Об авторе
KERRY PATTERSON is Professor of Econometrics at the University of Reading. His research interests include Time Series Econometrics and Macroeconomics.
Купите эту электронную книгу и получите еще одну БЕСПЛАТНО!
язык английский ● Формат PDF ● страницы 277 ● ISBN 9780230248458 ● Размер файла 2.8 MB ● издатель Palgrave Macmillan UK ● город London ● Страна GB ● опубликованный 2010 ● Загружаемые 24 месяцы ● валюта EUR ● Код товара 4968053 ● Защита от копирования Социальный DRM
Больше книг от того же автора (ов) / редактор
13 724 Электронные книги в этой категории
