This book gives an authoritative overview of the literature on non-stationarity, integration and unit roots, providing direction and guidance. It also provides detailed examples to show how the techniques can be applied in practical situations and the pitfalls to avoid.
€96.29
สารบัญ
List of Figures Symbols and Abbreviations Preface An Introduction to Probability and Random Variables Time Series Concepts Dependence Convergence An Introduction to Random Walks Brownian motion: Basic Concepts Brownian Motion: Differentiation and Integration Some Examples of Unit root Tests Glossary References
เกี่ยวกับผู้แต่ง
KERRY PATTERSON is Professor of Econometrics at the University of Reading. His research interests include Time Series Econometrics and Macroeconomics.
ซื้อ eBook เล่มนี้และรับฟรีอีก 1 เล่ม!
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 277 ● ISBN 9780230248458 ● ขนาดไฟล์ 2.8 MB ● สำนักพิมพ์ Palgrave Macmillan UK ● เมือง London ● ประเทศ GB ● การตีพิมพ์ 2010 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 4968053 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ
13,724 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้
