Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der Ma Risk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor – ausführlich erläutert werden:
– Alle relevanten Risikoarten
– Aufsichtliche Anforderungen
– Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
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عن المؤلف
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der Deka Bank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.
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لغة ألمانية ● شكل PDF ● صفحات 415 ● ISBN 9783799264716 ● حجم الملف 11.6 MB ● محرر Walter Gruber & Marcus R. W. Martin ● الناشر Schäffer-Poeschel ● مدينة Freiburg ● بلد DE ● نشرت 2010 ● للتحميل 24 الشهور ● دقة EUR ● هوية شخصية 2207038 ● حماية النسخ DRM الاجتماعية
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