Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der Ma Risk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor – ausführlich erläutert werden:
– Alle relevanten Risikoarten
– Aufsichtliche Anforderungen
– Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
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Om författaren
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der Deka Bank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.
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Språk Tyska ● Formatera PDF ● Sidor 415 ● ISBN 9783799264716 ● Filstorlek 11.6 MB ● Redaktör Walter Gruber & Marcus R. W. Martin ● Utgivare Schäffer-Poeschel ● Stad Freiburg ● Land DE ● Publicerad 2010 ● Nedladdningsbara 24 månader ● Valuta EUR ● ID 2207038 ● Kopieringsskydd Social DRM
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