Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der Ma Risk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor – ausführlich erläutert werden:
– Alle relevanten Risikoarten
– Aufsichtliche Anforderungen
– Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
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Over de auteur
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der Deka Bank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.
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Taal Duits ● Formaat PDF ● Pagina’s 415 ● ISBN 9783799264716 ● Bestandsgrootte 11.6 MB ● Editor Walter Gruber & Marcus R. W. Martin ● Uitgeverij Schäffer-Poeschel ● Stad Freiburg ● Land DE ● Gepubliceerd 2010 ● Downloadbare 24 maanden ● Valuta EUR ● ID 2207038 ● Kopieerbeveiliging Sociale DRM
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