Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der Ma Risk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor – ausführlich erläutert werden:
– Alle relevanten Risikoarten
– Aufsichtliche Anforderungen
– Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
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关于作者
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der Deka Bank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.
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语言 德语 ● 格式 PDF ● 网页 415 ● ISBN 9783799264716 ● 文件大小 11.6 MB ● 编辑 Walter Gruber & Marcus R. W. Martin ● 出版者 Schäffer-Poeschel ● 市 Freiburg ● 国家 DE ● 发布时间 2010 ● 下载 24 个月 ● 货币 EUR ● ID 2207038 ● 复制保护 社会DRM
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