Walter Gruber & Marcus R. W. Martin 
Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis [PDF ebook] 
Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der Ma Risk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor – ausführlich erläutert werden:
– Alle relevanten Risikoarten
– Aufsichtliche Anforderungen
– Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung

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